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Hindenburg omenについて

相互リンク先のバニラコークの投資日記で、Hindenburg omenというテクニカル指標があることを知りました。私自身、テクニカル分析については、全く分かりませんが、少し調べてみたところ、この指標は、市場の暴落を予言する指標として、その筋では、かなり恐れられている指標らしいです。

Investopediaによると、過去の暴落時(1985-2006)には、必ずHindenburg omenが現れていたとのことです。もちろん、Hindenburg omenが現れた場合に必ず暴落したわけではありません。地震があった日の朝には、必ず太陽が東から昇ったというのは真実ではありますが、地震の予測指標にはなりません。ただ、Hindenburg omenは、概ね半年に1回程度出現するようで、1985-2006の21年間でも、たかだか42回程度しか出現しないわけですから、「地震があった日の朝には、必ず太陽が東から昇った」というたとえと同視することはできないようです。

あと、Wikipediaには、Hindenburg omenの統計的信頼性についての記載があるのですが、overfittingの可能性もあるという旨の記述があります。overfittingを調べてみると、パラメータに比べて回帰モデルが複雑であると、本来、fittingされないのに誤ってfittingされてしまうことがあるという、そういう現象のようです。ということは、誤ってかどうかは別にすれば、fittingされていることは事実なわけで、overfittingであるかどうかをさらに検討する必要はあるが、一応の確からしさはあると考えることもできるのかもしれません。

先月は、このHindenburg omenが6回も出現したらしく、テクニカル信奉者たちを不安に陥れているようです。意外とテクニカル信奉者は多いので、Hindenburg omenが出現したという事実が、何らかの引き金を引いてしまうこともあるかもしれません。

テクニカル指標に一喜一憂する必要はないですが、シティーバンクなども相当苦境のようですので、自分のリスク許容度を確認しておくことは重要でしょう。例えば、株価が4割下落し、為替が3割下落しても問題ないというのであれば、特に気に病むことはないでしょう。本人のリスク許容度の問題だと思います。
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